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▲ 우리은행의 목표수익 조기상환 선물환 파생상품 판매 규모가 시중은행 가운데 가장 많은 11조원대로 나타났다. ⓒ 우리은행

시중은행이 판매하는 파생상품으로 인해 제2의 키코(KIKO) 사태가 발생할 수 있다는 우려가 나오고 있다.

12일 국회 정무위원회 이용우 의원(더불어민주당·경기고양정)에 따르면 현재 은행들이 판매하는 파생상품인 '목표수익 조기상환 선물환'(TRF)은 중소기업들이 환율변동에 따른 위험을 피하기 위해 환헤지 상품에 가입했다가 큰 피해를 입은 키코 사태와 마찬가지로 위험을 안고 있다.

▲ 이용우 더불어민주당 의원
▲ 이용우 더불어민주당 의원

TRF는 수출입계약을 통해 장래에 수수하게 될 달러의 환율변동을 고정하기 위한 위험회피목적의 계약으로 고객이 일정한 수익을 얻으면 조기상환함으로써 추가 수익을 제한하는 상품이다.

4대 시중은행(국민·신한·우리·하나)은 2019년부터 중소기업들을 상대로 TRF를 판매했으며 규모는 22조원가량이다. 우리은행은 11조원가량을 판매해 규모가 가장 컸다.

이 의원은 "은행들이 TRF를 판매하며 은행마진은 대고객 가격(환율)에 포함돼 있고 그 외에 고객이 부담하는 수수료가 없는 것처럼 설명하고 있다"며 "고객입장에선 비용부담이 전혀 없는 것으로 오인할 수 밖에 없다"고 말했다.

이어 "은행들이 여전히 파생상품에 대한 이해도가 낮은 중소기업을 상대로 TRF를 판매하며 거래조건에 마진을 녹여 폭리를 취하고 있다"며 "TRF는 이익이 제한적인 반면에 손실은 무제한인 옵션 매도상품이라는 점과 수수료가 없는 것처럼 판매한다는 점에서 키코와 유사한 점이 많다"고 지적했다.

이 의원이 전문가에게 의뢰해 신한은행 판매상품의 가격정보를 검증한 결과 중소기업이 제시된 가격정보인 100만달러로 12개월 동안 거래할 경우 은행은 0원이 아닌 7900만원의 이익을 남기는 것으로 추정됐다.

이용우 의원은 "이 같은 수익이 가능한 것은 해당 상품에서 고객이 풋옵션을 적정가보다 비싸게 사고 콜옵션을 싸게 팔기 때문"이라며 "키코사태가 재현될 수 있으므로 은행들에 대한 종합적인 검사가 필요하다"고 말했다.

이복현 금융감독원장은 국회 정무위원회 국정감사에서 이에 대해 "금융기관이 얻는 수수료가 적절한지, 이를 고객에게 제대로 알렸는지에 대해 검토가 필요한 것 같다"며 "외환 이슈로 관련 파생상품 거래가 늘어난 만큼 소비자 피해가 없는지 점검해보겠다"고 말했다.

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